这个策略是我做虚拟货币以来的主要策略，后面经过不断完善和修改，复杂了很多，但主要思想并没有改变，分享的这个版本是无明显bug的最初版本，最为简单清晰，没有仓位管理，每次交易都是满仓，没有卡死后重启等等，但也足够说明问题。策略从运行，直到今年年初交易所收手续费。期间运行的还算很好，亏损的时间很少。下面就为大家解密比特币量化交易的奥秘。
一、策略的原理
这个策略原理极为简单，可以理解为准高频的做市策略，各位看了之后可能想打人，这都能赚钱，当时几乎谁都能写出来。我开始也没预料到它能这么有效，可见心中有想法要赶紧付出实践，说不一定有意外之喜。在比特币机器人初兴的2014年，写出赚钱的策略太容易了
。可以想象如果一个人要买入比特币，如果不想挂单等待的话，只能选择吃单，如果他的单子比较多，会使得卖单挂单大量成交，对价格造成冲击，但是这种冲击一般不会一直持续，还有人想吃单卖出，价格在极短时间很可能还会恢复，反过来理解有人要卖币也类似。
以挂单为例，如果要直接买入5个币，那么价格会达到10377，在这时如果有人要直接卖出5个币，价格会达到10348，这个空间就是利润空间。策略会在稍低于10377的价格挂单，如10376.99，同时会以稍高于10348的价格买入，如10348.01，这是如果刚才的情况发生了，显然就会赚到其中的差价。虽然不会每次都如此完美，但在概率的作用下，赚钱的几率实际高得惊人。
以现在策略的参数讲解一下具体操作，这个参数当然无法使用了，仅作一个说明。它会向上寻找累计卖挂单量为8个币的价格，这里是10377，那么此时的卖价就是这个价格减去0.01（减去多少可以是随机的），同理向下寻找累计买挂单为8个币，这里是10348，那么此时的卖价就是10348.01，此时买卖价的差价是10376.99-10348.01=28.98，大于策略预设的差价1.5，就以这两个价格挂单等待成交，如果价差小于1.5，也会找一个价格进行挂单，如盘口价格加减10，等待捡漏（更合适的应该是继续往下找跟多的深度）。
1.没有钱或币了怎么办？
这种情况在我的钱较少是十分普遍，大多数时候只挂一边的单子，但不是大问题。其实可以加入币钱平衡的逻辑，但在平衡的过程难免产生损失，毕竟每一次的成交都是概率的垂青，我选择保持单边等待成交，当然这样也浪费了另一边的成交机会。
2.仓位是如何管理的？
刚开始都是满仓买入卖出，后来根据不同的参数分为不同的组，不会一次完全成交。
3.没有止损吗？
策略有完整的买卖挂单的逻辑，我认为不需要止损（可以讨论），还有就是概率的垂青，成交就是机会，止损可惜了。
4.如何调整为赚币的策略？
此时的参数是对称的，即向上8个币的累计卖单，向下8个币的累计买单，稍微不平衡一下，比如向上改为15个币的累计卖单，使得卖币机会更难得，有更大的几率会以更低的价格接回来，这样就会赚币，反过来就赚钱。实际上前期策略如此有效，币和钱都是增加的。
二、代码讲解
在没有改动的情况下，在botvs自带的模拟盘竟然运转完全正常，这是一个3年多前的策略，平台还支持到现在，太让人感动了。
首先是获取买卖价函数GetPrice()，需要获取订单深度信息，注意不同平台的订单深度信息长度不同，以及即使遍历了所有订单仍然没有所需要的量的情况（在后期许多0.01的网格挂单会导致这种情况），调用是GetPrice('Buy')就是获取买价。
三、总结
整个程序也就40多行，看上去十分简单，但当时也花了我一个多星期，这还是在botvs平台上情况下。最大的优势还是起步早，在早年，市场上以搬砖为主，网格和抢盘口的高频也不多，使得策略如鱼得水，后来竞争不可避免越来越激烈，我的钱也越来越多，面临的挑战很多，每隔一段时间都要进行较大的改动来应对，但总体还算顺利。在交易平台不收取手续费的情况下，是程序化交易的天堂，散户因为不收手续费跟倾向于操作，为高频和套利提供了空间，这一切也基本随着动辄0.1-0.2%的双向手续费终结了，不仅是自己被收费的问题，而是整个市场活跃度下降。